Кластерный анализ трейдинг

Как хорошо известно трейдерам, двигательной силой цены актива является борьба между интересами медведей и быков. Только при четком понимании данного аспекта, его в осознанном использовании, станет возможным разобраться с тем, каким именно образом рыночное настроение отражается непосредственно на объеме сделки. Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках. Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже). Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно.

Основы кластерного анализа были положены еще в первой половине XX века. Американский психолог Роберт Чоут Трион впервые применил его в своей практике в 1939 году. Метод оказался настолько удачным, что практически сразу перекочевал на другие области. Например, его начали использовать в математике, медицине, маркетинге, и, наконец, дело дошло до трейдинга.

  • Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.
  • Этот метод встречается в медицине, психологии, маркетинговых исследованиях и других областях жизнедеятельности.
  • Грамотное их применение позволяет получить информацию по реальному вливанию денежных объемов на конкретный момент.

По сути, это тот же график кластерного анализа, который показывает объемы, только онлайн, а не нашем компьютере. Главное условие использования инструментов TPO и TPO Range – не зацикливаться только на них. Они отлично работают исключительно как дополнительные индикаторы, позволяющие получить подтверждающие торговые сигналы.

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов. В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты).

Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.

Обучайтесь трейдингу на практике по отточенным годами методикам подготовки профессиональных трейдеров. Выстроите свою стратегию, узнаете, как контролировать риски. Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт).

Принцип действия кластерного анализа

Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок. Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. За импульсным движением и ведут охоту трейдеры-скальпиристы. Кластерный анализ – трейдинг с достаточно небольшой историей применения. Он является относительно молодым направлением анализа, но уже получил широкое распространение и популярность у трейдеров. Его главное преимущество связано с возможностью построения по-настоящему сильных уровней сопротивления и поддержки, которые будут работать гораздо лучше прочих визуальных индикаторов.

В таких случаях входить по направлению тренда запрещено, поскольку прокол уровня – это верный показатель срыва стопов, по окончании чего постоянно идёт разворот тренда. Мало практики, и эти сведенья станут надежным подспорьем в анализе, разрешая определить – отправится тренд дальше либо стоит подготавливаться к развороту. В постоянном режиме наблюдается конкуренция со стороны продавцов и покупателей на рынке трейдинга – торговля акциями, фьючерсы, разница валют и другие ниши построены по данному принципу.

Горизонтальные объемы на основе дельты

Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции. При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно. Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели.

Кластерный анализ в терминале MT4 и 5 (MetaTrader)

Мы постарались выделить лишь основное, без чего запускать торговый терминал и открывать позиции не имеет смысла. Курсы нацелены как на обучение трейдингу с нуля, так и для начинающих, опытных. Вы поймете как должен вести себя трейдер в той или иной ситуации. Как определить направление входа в сделку, где входить и выходить из сделки, где ставить стопы.

Технический анализ

Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. 3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Кластерный анализ, используют чтобы наблюдать за активностью рыночных участников даже внутри самых маленьких ценовых баров.

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По сути, сигнал NO SUPPLY зеркален сигналу NO DEMAND, или «нет спроса», который мы недавно подробно рассматривали в одной из наших статей. Но если он указывал на отсутствие желающих кластерный анализ трейдинг покупать из-за недостатка ликвидности, то NO SUPPLY указывает на отсутствие желающих продавать из-за уровня цены. Другими словами, этот сигнал указывает на недооценённость актива.